Phase 9: 7 Entscheidungen festgelegt (Christian) - Spread pro Seite, Intrabar PESSIMISTIC, Slippage det., cost_model_v1_simple, Bid/Ask voll pfad, M13 nur STRATEGY, Execution Models

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@@ -321,13 +321,26 @@ Die Reihenfolge weicht von der (User)-Suggestions ab: **ExecutionContext-Version
 
 ## OFFENE ENTSCHEIDUNGEN (für Christian)
 
-1. **Spread-Anwendung**: heutiger doppelter Entry+Exit-Spread → auf **einmaliger Roundtrip** oder je Seite ändern? Empfehlung: je Seite (realistisch).
-2. **Intrabar-Default**: PESSIMISTIC (heutig, konservativ) als Standard bis Tick? Oder OPTIMISTIC?
-3. **Slippage-Form**: deterministisch (Punkte) oder stochastisch (Seed)? Empfehlung: deterministisch default, stochastisch nur mit Seed+Hash.
-4. **Cost-Modell-Version**: initial simple (fix+%, Spread/Punkte) → spätere Finanzierung/Swap/GS-Premium nachgeschaltet?
-5. **Bid/Ask-Datenmodell**: sollen V2-bid/ask OHLC-Daten direkt in Engine (execution_model=APPROXIMATION) oder erst als REFERENCE-Feed (MARKET_SIMULATION) weitergegeben werden? Empfehlung: bid/ask zuerst nur in `load_bars_with_quality`, Engine-Pfad weiterhin single, bis Fill implementiert.
-6. **M13**: Execution-Costs fix → ja (nicht optimizierbar) bestätigt.
-7. **feed_type-Klassifizierung**: MARKT_SIMULATION vs BROKER_APPROXIMATION Bezeichnungen beibehalten?
+> **STAND 22.08.2026: ALLE 7 ENTSCHEIDUNGEN FESTGELEGT** (Christian, 22.08.2026).
+
+1. **Spread → pro Fill/Seite modellieren, KEIN pauschaler Roundtrip-Aufschlag.**
+   Bei echten Bid/Ask-Daten entsteht der Spread über Entry-/Exit-Seite. Keine Doppelzählung.
+2. **Intrabar-Default = PESSIMISTIC.** Wenn Stop und Target in derselben Bar liegen und keine
+   Tick-Reihenfolge vorhanden ist: konservativ ungünstigeren Ausgang verwenden. Später optional TICK_RESOLUTION.
+3. **Slippage = deterministisch.** Kein Zufall in V1. Später optional stochastisch nur mit festem Seed + eigener Modellversion.
+4. **Cost Model = `cost_model_v1_simple`.** Abdeckung: Spread, Slippage, Commission.
+   NOCH KEINE Overnight-/Swap-/Financing-Komplexität in V1 (Financing später eigene Modellversion).
+5. **Bid/Ask = durch den vollständigen M12-Engine-/Execution-Pfad propagieren.**
+   Nicht nur im Repository/load_bars. Keine Reduktion zurück auf Single Price im V2-Pfad.
+6. **M13: Execution-/Broker-/Cost-Parameter sind FIX und NICHT optimierbar.** M13 optimiert
+   standardmäßig nur echte STRATEGY_PARAMETER. Spread/Slippage/Commission/Brokerparameter dürfen nicht schönoptimiert werden.
+7. **Execution Models (verwenden):**
+   - `LEGACY_SINGLE_PRICE`
+   - `REFERENCE_BID_ASK`
+   - `BROKER_APPROXIMATION`
+   - später `BROKER_REPLAY`
+   - optional später `TICK_REPLAY`
+   Dukascopy Historical V2 = `REFERENCE_BID_ASK`. Nicht als IG-Brokerfeed behandeln.
 
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