Modul-11: Analytics FREIGEGEBEN (deterministische Kennzahlen aus Trade-Journal, Portfolio/Strategie/Regime/Period)

modul-11-analytics.md

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+# Modul-11: Analytics
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+**Status: FREIGEGEBEN** · Container `Modul-11-Analytics` · Image `analytics-service:0.1.0`
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+## Zweck
+Auswertung der Trade-Journal-Daten aus **Modul-10** (`trade_journal`) zu reproduzierbaren Performance-Kennzahlen. Deterministische Berechnung — gleiche Datenbasis → gleiche Ergebnisse. **V1 ohne KI/ML, ohne Orders, ohne automatische Strategieänderungen.**
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+## Architektur / Datenfluss
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+```
+TRADE_RECORDED (market.journal / trade.recorded)
+        │
+        ▼
+Modul-11-Analytics ── konsumiert über Queue `analytics.input`
+        │
+        ├── liest read-only  → trade_journal (Modul-10, PostgreSQL)
+        ├── schreibt         → analytics_snapshot, strategy_performance, daily_performance
+        └── publiziert (opt.)→ ANALYTICS_UPDATED (market.analytics / analytics.updated)
+
+API (Docker-intern, Port 55011):
+  /health, /health/ready
+  /analytics/portfolio     Gesamt-/Portfolio-Performance
+  /analytics/strategy      je Strategie+Version
+  /analytics/regime        je Market Regime
+  /analytics/period        je Monat (ab optionalem from_date)
+  /analytics/rebuild       (POST) deterministischer Rebuild aus DB
+```
+
+Primärquelle ist `TRADE_RECORDED`; zusätzlich liest Analytics direkt aus PostgreSQL (`trade_journal`), da für reproduzierbare Auswertungen ein vollständiger, deterministischer Rebuild aus der DB sinnvoller ist. `TRADE_RECORDED`-Events triggern eine Neuberechnung (Idempotenz: identisches Event → keine Doppelzählung).
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+## Datenquelle & Realisationslogik
+- **Nur `status = 'CLOSED'` UND `realized_pnl IS NOT NULL`** fließen in realisierte Performance ein.
+- **Offene Trades** (`OPEN`) werden separat ausgewiesen (`open_trade_count`) und zählen NICHT als realisierte Trades.
+- Gruppierungsfelder aus `trade_journal`: `strategy`, `strategy_version`, `symbol`, `asset_class`, `direction` (LONG/SHORT), `regime`, `signal_score`.
+- Zeitraum-Gruppierung nach `exit_time` (realisierter Trades), optional ab `from_date`.
+- **Keine Lookahead-/Survivorship-Tricks**: nur tatsächlich geschlossene Trades, deterministische Equity-Kurve.
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+## Kennzahlen (V1)
+- Anzahl Trades (realisiert + offen getrennt)
+- Winrate / Lossrate
+- durchschnittlicher Gewinn / Verlust
+- durchschnittliches R (realized_r_multiple)
+- Expectancy (Währung + R)
+- Profit Factor (gross_profit / gross_loss)
+- Netto-PnL
+- Brutto-Gewinn / Brutto-Verlust
+- Max Drawdown (aus Equity-Kurve der realisierten PnL)
+- Durchschnittliche Haltedauer (entry_time→exit_time, Stunden)
+- Bester / schlechtester Trade
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+## Eigene Tabellen (Migration `migrations/001_analytics.sql`)
+- `analytics_snapshot` — stabiler Snapshot der Gesamt-Performance (jeder Rebuild = neue Zeile, chronologisch append).
+- `strategy_performance` — Kennzahlen je Strategie+Version.
+- `daily_performance` — Tageskennzahlen (Backtesting/Reporting).
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+Diese fassen KEINE bestehenden Tabellen an (read-only auf `trade_journal`).
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+## RabbitMQ
+- **Queue** `analytics.input` (durable, topic `market.journal`, Routing `trade.recorded`), manuelles ACK, Reconnect mit Backoff (1→2→4→8→16s), kein Zombie.
+- **Publiziert** optional `ANALYTICS_UPDATED` (topic `market.analytics`, Routing `analytics.updated`) — frische Verbindung je Publish (Bug-Fix-Pattern aus Modul-10), `conn.close()` nach jedem Publish.
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+## Verifikation (20.08.2026)
+| Test | Ergebnis |
+|---|---|
+| 1–7 Pure Metriken (Gewinn/Verlust, Winrate, PF, Expectancy, Max DD, Gruppierung, offene≠realisierte) | **OK** |
+| 8 Idempotenz (identisches Event → keine Doppelzählung) | **OK** |
+| 9 Rebuild aus DB → identische Kennzahlen | **OK** |
+| 10 RabbitMQ-Reconnect (Backoff 4→8→16s, erneuter Connect, 1 Consumer) | **OK** |
+| E2E 03→11 (Seed realisierter Trades, Portfolio/Strategie/Regime, DB + Idempotenz) | **OK** |
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+- Health/Ready: `200` Port 55011 (PostgreSQL ✓, RabbitMQ ✓, Consumer ready ✓).
+- Endzustand nach Freigabe: 2 echte OPEN-Trades im Journal, 0 realisierte → Snapshot zeigt 0/2.
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+## Betriebshinweise
+- Kein öffentlicher Port (nur `expose: 55011`).
+- `restart: unless-stopped`.
+- Compose-Pfad VPS: `/opt/trading-modules/docker-compose.yml`.
+- Forgejo-Doku: `nexo312/trading-system-docs`, Commit-ID siehe unten.
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+*Geändert von: Rain Ocampo (Hermes)*
+*Datum: 20.08.2026* — Modul-11-Analytics, Status FREIGABEGEBEN.