Phase 10c: Deterministische Slippage (DETERMINISTIC_FIXED) - formal verifikativ abgeschlossen (Doku) - Rain Ocampo, 23.08.2026

backup_patches/0001-Historical-Data-Foundation-V2-M12-M13-Shared-Reposit.patch

@@ -0,0 +1,171 @@
+From a207fa8847a49a5b055656027a7c4a29d20ab6c1 Mon Sep 17 00:00:00 2001
+From: Rain Ocampo <rain@opencampo.local>
+Date: Sat, 22 Aug 2026 18:11:44 +0000
+Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Historical=20Data=20Foundation=20V2=20+=20M12/M?=
+ =?UTF-8?q?13=20Shared=20Repository=20Schritt=201:=20Meilenstein-Doku=20(A?=
+ =?UTF-8?q?rchitecture-Closeout)=20-=20Ge=C3=A4ndert=20von=20Rain=20Ocampo?=
+ =?UTF-8?q?,=2022.08.2026?=
+MIME-Version: 1.0
+Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
+Content-Transfer-Encoding: 8bit
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+---
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+index 0000000..ed2aac1
+--- /dev/null
++++ b/notes/trading/system-docs/historical-v2-foundation-milestone.md
+@@ -0,0 +1,146 @@
++---
++type: Trading-Modul-System
++_organized: true
++---
++
++# Historical Data Foundation V2 + M12/M13 Shared Repository — Meilenstein
++
++> **Meilenstein:** Historical Data Foundation V2 + M12/M13 Shared Repository Schritt 1
++> **Stand:** 22.08.2026 | **Autor:** Rain Ocampo (Hermes)
++> **Status:** ✅ Schritt 1 fachlich abgeschlossen + verifiziert. Phase 2 NICHT begonnen.
++
++---
++
++## 1. Architektur-Überblick
++
++Zwei getrennte Systeme, die über eine gemeinsame Repository-Schicht verbunden sind:
++
++- **Historical-Service V2** (`/opt/historical-v2/`, Container `historical-service` + `historical-db`): Dukascopy-basierte historische Marktdaten mit Dataset-Versionierung, Quality-/Session-/Eligibility-Modellen, Fixture-Trennung.
++- **M12/M13** (`Modul-12-Backtesting`, `Modul-13-Optimization`): Backtesting + Optimization, lesen Marktdaten über die gemeinsame `HistoricalRepository`-Schicht.
++
++**Netzwerk-Grenze (aktuell):** historical-db (10.0.8.2, Netz `f2afda69`) und M12/M13 (10.0.13.x, Netz `c17337ef`) liegen in **verschiedenen Docker-Netzwerken** — die Produktiv-Container erreichen die historical-db NICHT. Für Schritt 1 korrekt: Produktiv bleibt auf Legacy. V2 wurde lokal via SSH-Port-Forward gegen die echte DB getestet.
++
++---
++
++## 2. Dataset-Versioning
++
++- `dataset_version`-Tabelle: `dataset_version_id`, `version_label`, `dataset_version_hash`, `feed_type`, `provider_id`, `instrument_id`, `timeframe`, `start_utc`, `end_utc`, `raw_source`, `normalization_version`, `aggregation_version`, `quality_version`, `data_as_of`, `quality_model_version`, `stale_model_version`, `session_model_version`, `calendar_version`, `eligibility_model_version`, `is_fixture`.
++- **`dataset_version_hash`** = deterministischer SHA-256 über die vollständige DatasetSpec (provider, feed, instrument, timeframe, start, end, raw_source, norm_version, quality_version, aggregation_version, raw_or_derived, raw_source_hash, quality_model_version, stale_model_version, session_model_version, calendar_version, eligibility_model_version).
++- Gleiche Spec → identischer Hash; andere Version → anderer Hash. **Hash-Identität** (kryptografisch) und **Auditierbarkeit** (menschenlesbare Versionen als Run-Metadaten) sind getrennt zu betrachten.
++
++---
++
++## 3. Dukascopy-Befunde
++
++- Nur EURUSD, nur Dukascopy, nur Historical-V2-Stack.
++- Bid+Ask-OHLC, H4 = HOUR_4 nativ.
++- Range > ~5000 → 0 (Datenlücke).
++- Historical-Allowance zählt Datenpunkte wöchentlich (~10k).
++
++---
++
++## 4. Session / Quality / Eligibility
++
++- `historical_bar` trägt pro Bar: quality_status, quality_flags, session_state, session_phase, eligibility, exclusion_reason, technical_quality, market_quality.
++- `dataset_version` trägt die Modell-Versionen (quality_model_version, session_model_version, calendar_version, eligibility_model_version, stale_model_version).
++- **Aktuell (Schritt 1):** Diese Felder werden von der Repository-Schicht **noch NICHT** an M12/M13 propagiert (nur OHLCV + Dataset-Metadaten). → Phase-2-Requirement R5.
++
++---
++
++## 5. Fixture-Trennung
++
++- `is_fixture`-Marker auf `dataset_version`-Ebene (Migration 06).
++- Repository-V2-Query filtert hart `AND dv.is_fixture = FALSE`.
++- **Lücke:** Kein explizites Config-Gate `ALLOW_FIXTURE_DATA` (Default `false`). → Phase-2-Requirement R4.
++
++---
++
++## 6. Daily Quality
++
++- Daily-Quality-Report-Pipeline vorhanden (Foundation-Suite).
++- Quality-/Coverage-Status wird pro Bar erfasst, aber noch nicht bis zum Backtest propagiert.
++
++---
++
++## 7. Shared Repository (M12/M13 Schritt 1)
++
++- **Befund:** `historical_repository.py` existiert als **zwei physisch getrennte Kopien** (M12 + M13, identischer Hash `bc64638b…`). Kein gemeinsames Paket/Volume.
++- **Drift-Risiko:** Kein Mechanismus erzwingt Identität → künftige Änderungen können auseinanderlaufen.
++- **Zielstruktur (Phase-2-Requirement R1):** Gemeinsames `shared/historical`-Paket als EINE Quelle, beide Module importieren daraus. Keine neue Kopierlösung.
++- Interface `load_candles(symbol, timeframe, start_date, end_date, provider, asset_class)` unverändert; M12 `data_hash()` erhalten.
++
++---
++
++## 8. Legacy/V2 Gate
++
++- `HISTORICAL_DATA_SOURCE` (env), **Default = `legacy`** (liest `ohlcv` aus trading-DB, Modul-01).
++- `historical_v2` nur explizit aktivierbar. Kein stiller Wechsel.
++- FAIL-CLOSED: unbekannte Quelle → Fehler, kein stiller Fallback.
++
++---
++
++## 9. M13 Hash
++
++- `compute_run_hash` erweitert um `dataset_version_id`, `dataset_version_hash`, `provider`, `feed_type` (nur bei V2).
++- Bei Legacy (Default) → unverändert, keine Cache-Invalidierung bestehender Runs.
++- **Hash-Audit:** `dataset_version_hash` deckt kryptografisch alle Versionen ab (bewiesen über Code + Tests). Entscheidung: **A** — Hash reicht für Identität, Versionen zusätzlich als Run-Metadaten (Phase-2-Requirement R3).
++
++---
++
++## 10. Aktuelle Netzwerkgrenze
++
++- historical-db (10.0.8.2) und M12/M13 (10.0.13.x) in verschiedenen Docker-Netzwerken.
++- Produktiv-Container erreichen historical-db NICHT (timeout, verifiziert).
++- **Empfohlene Service Boundary (Phase-2-Requirement R2):** B — M12/M13 → Historical-Service API → historical-db. Dedizierter Bulk-Bars-Endpoint mit Dataset-Version + Quality/Eligibility-Metadaten. Kein direkter DB-Zugriff aus M12/M13.
++
++---
++
++## 11. Bekannte offene Punkte
++
++- Shared-Repository als EINE Quelle (R1) — noch 2 Kopien.
++- Service-Boundary B (R2) — noch direkte DB-Logik.
++- Run-Metadaten-Persistenz (R3) — noch nicht.
++- Fixture-Safety-Gate (R4) — noch nicht.
++- Quality/Coverage-Propagation (R5) — noch nicht.
++- Bid/Ask-Fill, Spread, Slippage, Kosten — Phase 2.
++
++---
++
++## 12. Phase-2-Plan
++
++Phase 2 wird getrennt behandeln (NICHT implementiert):
++
++| ID | Thema |
++|----|-------|
++| A | Run-Metadaten-Persistenz |
++| B | echte Bid/Ask-Bar-Verarbeitung |
++| C | Fill-Modell |
++| D | variable reale Spreads |
++| E | Slippage-Modell |
++| F | Broker-/Trading-Kosten |
++| G | Intrabar-Ambiguität M1 |
++| H | Feed-Type BROKER vs REFERENCE |
++| I | Fixture-Safety |
++| J | Quality/Coverage-Safety |
++| K | M13-Reproduzierbarkeit |
++| L | Legacy-Kompatibilität |
++
++**Reihenfolge-Vorschlag:** I → J → A → B/C/D/E/F → G → H → K → L.
++
++---
++
++## 13. Status / Freigaben
++
++- **M12/M13 Schritt 1:** ✅ fachlich abgeschlossen + verifiziert (Tests A–J grün, M12 12/12 grün, Foundation-Suite 21/21 zweimal).
++- **Deploy:** Code-Identität lokal = VPS = Container (sha256 identisch), Container-Restart, Smoke-Tests grün.
++- **Phase 2:** ⛔ NICHT begonnen (explizite Freigabe erforderlich).
++- **Grenzen:** nur EURUSD, nur Dukascopy, nur Historical-V2-Stack; keine Produktivmodule M03–M19; keine IG-Calls/Orders; kein Jahresbackfill; M20–M25 nicht beginnen.
++
++---
++
++## Geändert
++```
++Geändert von: Rain Ocampo
++Datum: 22.08.2026
++Grund: Meilenstein-Doku Historical Data Foundation V2 + M12/M13 Shared Repository Schritt 1 angelegt (Architecture-Closeout).
++```
+-- 
+2.43.0
+

notes/trading/second-brain/Phase10c_Slippage_Deterministic.md

@@ -0,0 +1,105 @@
+---
+type: Note
+_organized: true
+---
+
+# Phase 10c — Deterministische Slippage (DETERMINISTIC_FIXED)
+
+**Geändert von:** Rain Ocampo (Hermes)
+**Datum:** 23.08.2026
+**Grund:** Deterministische Slippage-Komponente `DETERMINISTIC_FIXED` als zusätzliche, eigenständige Ausführungskomponente auf Basis von `LEGACY_SINGLE_PRICE` / `REFERENCE_BID_ASK` — formal/verifikativ abgeschlossen nach Deploy.
+
+## Zusammenfassung
+
+Phase 10c führt ein **deterministisches Slippage-Modell** (`slippage_model = DETERMINISTIC_FIXED`, Version `slippage_model_v1`) ein. Slippage ist eine **zusätzliche, eigenständige Komponente** auf dem Fill-Preis — **getrennt vom Spread**. Der Spread bleibt beim Ausführungspfad `REFERENCE_BID_ASK` intrinsisch (`BID_ASK_INTRINSIC`); Slippage wird **erst danach** auf den Fill-Preis aufgeschlagen. Legacy (`LEGACY_SINGLE_PRICE`) bleibt byte-identisch unverändert.
+
+## Modell & Einheit
+
+- **`DETERMINISTIC_FIXED`** + `slippage_model_version = slippage_model_v1`
+- `slippage_unit = PRICE` → absolute Preisdistanz (keine implizite Umrechnung; Audit zeigt Einheit)
+- **Kein** Random/Seed/Volatilität/Liquidität — reproduzierbar
+- `NONE` (Default) vs `FIXED(0)`: **gleiche Fillpreise/PnL**, aber **unterschiedlicher ExecutionContext/run_hash** — gewollt
+
+## Adverse Slippage-Semantik
+
+- **LONG ENTRY** = ASK + slip, **LONG EXIT** = BID − slip
+- **SHORT ENTRY** = BID − slip, **SHORT EXIT** = ASK + slip
+- Basis: LONG Entry=ASK / Exit=BID, SHORT Entry=BID / Exit=ASK (unverändert)
+- BUY → höher, SELL → tiefer (adversarial)
+
+## Trigger ≠ Fill
+
+- Stop/Target-Trigger laufen gegen **Basis-Preise** (ohne Slippage)
+- Slippage erst auf den **Fill-Preis** — kein Doppel-Aufschlag
+
+## Fail-Closed (15)
+
+- `DETERMINISTIC_FIXED` ohne gültigen Wert → blockiert
+- negativ/NaN/Inf/nichtnumerisch → ungültig
+- unbekannte Einheit → ungültig
+- `NONE`/Default → 0.0, V2-Pfad unverändert
+
+## ExecutionContext / run_hash / Audit
+
+- ExecutionContext Default: `NONE`/0.0; V2-Pfad unverändert, wenn nicht gesetzt
+- `run_hash` inkl. `slippage_value` + `slippage_unit` (18)
+- Audit: `entry/exit_market_price`/`fill_price`/`slippage` (19)
+- gleiche Slippage-Konfig 2× → **identischer** run_hash; 0.10 vs 0.20 → anderer; NONE vs FIXED(0) → anderer
+- Audit exakt = ExecutionContext
+
+## Legacy byte-identisch (21)
+
+- `params["slippage"]` unverändert (Legacy-Slippage-Feld)
+- **kein** V2-Slippage-Audit im Legacy-Pfad
+- **kein** DatasetGate-Block im Legacy-Pfad
+
+## Beweis (Tests)
+
+| Suite | Ergebnis |
+|---|---|
+| Phase10cSlippage | **30/30** grün (inkl. symmetrischer PnL-Beweis: LONG +2.80 / SHORT +2.80, slip 0.10) |
+| Phase10bFixtureE2E | **8/8** grün |
+| Phase10bEngine | **7/7** grün |
+| Phase10a (execution_context) | **15/15** grün |
+| Phase8 | **14/14** grün |
+| Phase6/5 | 14/14 / 20/20 grün |
+| M13Shared A–J + M13Compat | grün |
+| **Gesamtsuite (Runner, nach Deploy)** | **2× alle 12 Suiten grün** |
+
+## Deployment (kontrollierter Minimal-Deploy, Backup + Rollback)
+
+- **Backup:** `/opt/data/m12m13_work/backup_phase10c_deploy_20260823_095549/` (m12 5 Dateien, sha256-verifiziert)
+- **M12** (`Modul-12-Backtesting`): `core/pricing.py`, `core/engine.py`, `core/service.py`, `api/schemas.py`, `shared/historical/execution_context.py`
+- **Verifikation:** Backup+sha256 VORHER, `docker cp`, `chown 1001:1001`, py_compile OK, Import-Smoke OK, Restart; `/health`=200, `/health/ready`=`{"status":"ready","db":"ok"}` (10.0.13.16:55012, intern)
+- **M13**: `shared/execution_context.py` vorhanden, /health+ready grün (10.0.13.9:55013)
+- **KEINE Phase 10d, keine IG-Calls/Orders, keine V2-Produktivaktivierung**
+
+## V2-Runtime-Smoke (nach Deploy)
+
+- `DETERMINISTIC_FIXED` importierbar
+- `SlippageUnit.PRICE` importierbar
+- `BID_ASK_INTRINSIC` weiterhin korrekt
+- `slippage_amount(exec)` liefert erwarteten Wert (0.0001 für FIXED 0.0001)
+- LONG entry +slip / SHORT entry −slip (adversarial)
+- Audit/ExecutionContext serialisierbar, keine Importfehler
+
+## Legacy-Produktions-Smoke (nach Deploy, 2 Runs A/B)
+
+- **run_hash: `bc6e25533d22ee102b6921eeeccd8f7b7dff4ec74a3316e381007ec56b0e1b37`** (A=B, deterministisch)
+- **data_hash: `d76a75496453d9c05d5690237f4621534f954f9f3e87b67eee4ae9327c5c6bb9`** (A=B, identisch Phase 8)
+- **net_pnl: 196.586062** (A=B), total_trades 1, LONG 1/SHORT 0
+- Trades/Fills/PnL identisch; **Legacy-Slippage unverändert**; kein V2-Audit; kein Gate-Block
+
+## Produktions-Gate (Final Check)
+
+- M12: `/health`=200, `/health/ready`=200, `HISTORICAL_DATA_SOURCE=UNSET` (legacy), `ALLOW_FIXTURE_DATA=UNSET` (false)
+- M13: `/health`=200, `/health/ready`=200, Gates UNSET
+- Keine V2-Produktivläufe, keine Fixture-Aktivierung, keine verwaisten Testprozesse
+- M13-Optimizer-Parameterraum enthält **kein** `slippage_model/value/unit`; keine Execution-/Cost-Parameter optimierbar
+
+## Bekannte Grenzen
+
+- NONE vs FIXED(0) → unterschiedlicher run_hash (gewollt, kein Fehler)
+- Fixture-E2E nur mit `ALLOW_FIXTURE_DATA=true` (test-only); danach garantiert false/unset
+- M13-Optimizer nutzt das neue Slippage-Modell **nicht** im Parameterraum (Legacy-`slippage`-Feld bleibt)
+- Kein Random-/Volatilitäts-Slippage implementiert (bewusst, Scope-10c)

notes/trading/system-docs/phase10b_semantic_correction.md

@@ -0,0 +1,82 @@
+---
+type: Note
+_organized: true
+---
+
+# Phase 10b — Semantische Korrektur REFERENCE_BID_ASK → BID_ASK_INTRINSIC
+
+**Geändert von:** Rain Ocampo (Hermes)
+**Datum:** 23.08.2026
+**Grund:** Semantische Korrektur des Spread-Modells für den REFERENCE_BID_ASK-Ausführungspfad + vollständiger Beweis + kontrollierter Minimal-Deploy.
+
+## Zusammenfassung
+
+Phase 10b schließt die semantische Korrektur des Spread-Modells ab: Für den Ausführungspfad `REFERENCE_BID_ASK` ist der Spread **intrinsisch** (ergibt sich aus Entry-/Exit-Seite, KEIN Zusatz-Aufschlag). Deshalb gilt dort standardmäßig `spread_model = BID_ASK_INTRINSIC`, sofern nicht explizit ein anderes Spread-Modell übergeben wird. Legacy (`LEGACY_SINGLE_PRICE`) bleibt unverändert `NONE`.
+
+Damit zeigen **ExecutionContext, Audit und run_hash dieselbe Wahrheit** — es gibt keine Sonderbehandlung nur im Audit.
+
+## Semantische Korrektur (Option 1, User-Entscheidung)
+
+- **REFERENCE_BID_ASK** (Default) → `spread_model = BID_ASK_INTRINSIC` (explizit übersteuerbar)
+- **LEGACY_SINGLE_PRICE** → `spread_model = NONE` (unverändert)
+- **V2-run_hash DARF sich ändern** (ist gewollt)
+- Keine Sonderbehandlung nur im Audit — Context/Audit/Hash konsistent
+
+## Slippage-Wording
+
+Phase 10b verwendet **noch kein Slippage-Modell** (nicht „ignoriert grundsätzlich"). `slippage_model = NONE` im Audit.
+
+## Fail-Closed (11 Fälle)
+
+- fehlendes/unvollständiges Bid/Ask → `BID_ASK_REQUIRED`
+- `price_basis != bid_ask` → blockiert
+- `REFERENCE_BID_ASK` + Single-Price → blockiert
+- `BROKER_APPROXIMATION` / `BROKER_REPLAY` / `TICK_REPLAY` → blockiert
+- unbekanntes `execution_model` → blockiert
+- **kein Legacy-Fallback**
+
+## Beweis (Tests)
+
+| Suite | Ergebnis |
+|---|---|
+| Phase10a (execution_context) | **15/15** grün |
+| Phase10bFills | **5/5** grün |
+| Phase10bEngineFills | **8/8** grün |
+| Phase10bFixtureE2E | **4/4** grün |
+| M13Compat | **5/5** grün |
+| Gesamtsuite (Runner) | **2× alle 11 Suiten grün** |
+
+### Beweis-Kernpunkte (Phase10a)
+- A) REFERENCE_BID_ASK Default → `spread_model = BID_ASK_INTRINSIC`
+- B) explizites NONE-Override → NONE
+- C) LEGACY → NONE
+- D) NONE vs intrinsic → **verschiedene** V2-run_hash
+- E) gleiche Konfig 2× → **identischer** V2-run_hash
+- F) Legacy unberührt
+
+### Fixture-E2E (4/4)
+- LONG + SHORT COMPLETED
+- Audit: `execution_model=REFERENCE_BID_ASK`, `spread_model=BID_ASK_INTRINSIC`, `slippage_model=NONE`, `is_fixture=true`
+- ohne `ALLOW_FIXTURE_DATA` → `FIXTURE_DATA_BLOCKED`
+- Reset-Beweis (Flag an→COMPLETED, Flag aus→BLOCKED, ENV wiederhergestellt)
+- kein Doppelspread
+
+## Deployment (kontrollierter Minimal-Deploy, Backup + Rollback)
+
+- **Backup:** `/opt/data/backup_phase10b_deploy_20260823_090949/` (m12 + m13, md5-verifiziert)
+- **M12** (`Modul-12-Backtesting`): `/app/core/engine.py`, `/app/core/service.py`, `/app/core/pricing.py` (NEU), `/app/shared/historical/execution_context.py`, `/app/shared/historical/repository.py`
+- **M13** (`Modul-13-Optimization`): `/app/shared/historical/execution_context.py`, `/app/shared/historical/repository.py`
+- **Verifikation:** py_compile OK in beiden Containern; Restart; `/health`=200, `/health/ready`=`{"status":"ready","db":"ok"}` (M12), `/health`=200 (M13)
+- **KEINE Phase 10c, keine anderen Module, keine IG-Calls/Orders**
+
+## Legacy-Produktions-Smoke (nach Deploy)
+
+- **run_hash: `bc6e25533d22ee102b6921eeeccd8f7b7dff4ec74a3316e381007ec56b0e1b37`** (deterministisch, 2 Runs identisch)
+- **data_hash: `d76a75496453d9c05d5690237f4621534f954f9f3e87b67eee4ae9327c5c6bb9`** (identisch Phase 8)
+- **RESULT: PASS** — Legacy bleibt nach 10b-Deploy byte-identisch
+- **Hinweis:** Die frühere Diskrepanz `b3c2553…` vs `bc6e2553…` ist geklärt — der echte Hash aus der Run-Wahrheit ist `bc6e2553…` (`b3c2553…` war ein Tippfehler im Zwischenbericht).
+
+## Produktions-Gate
+
+- M12 + M13: `HISTORICAL_DATA_SOURCE=UNSET`, `ALLOW_FIXTURE_DATA=UNSET`
+- Produktion bleibt auf echtem Datensatz, **nie auf Fixture**

vps.md

@@ -0,0 +1,6 @@
+---
+type: Type
+_sort: title:asc
+---
+
+# VPS