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type: Modul
_organized: true
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# Modul-11: Analytics

**Status: FREIGEGEBEN** · Container `Modul-11-Analytics` · Image `analytics-service:0.1.0`

## Zweck
Auswertung der Trade-Journal-Daten aus **Modul-10** (`trade_journal`) zu reproduzierbaren Performance-Kennzahlen. Deterministische Berechnung — gleiche Datenbasis → gleiche Ergebnisse. **V1 ohne KI/ML, ohne Orders, ohne automatische Strategieänderungen.**

## Architektur / Datenfluss

```
TRADE_RECORDED (market.journal / trade.recorded)
        │
        ▼
Modul-11-Analytics ── konsumiert über Queue `analytics.input`
        │
        ├── liest read-only  → trade_journal (Modul-10, PostgreSQL)
        ├── schreibt         → analytics_snapshot, strategy_performance, daily_performance
        └── publiziert (opt.)→ ANALYTICS_UPDATED (market.analytics / analytics.updated)

API (Docker-intern, Port 55011):
  /health, /health/ready
  /analytics/portfolio     Gesamt-/Portfolio-Performance
  /analytics/strategy      je Strategie+Version
  /analytics/regime        je Market Regime
  /analytics/period        je Monat (ab optionalem from_date)
  /analytics/rebuild       (POST) deterministischer Rebuild aus DB
```

Primärquelle ist `TRADE_RECORDED`; zusätzlich liest Analytics direkt aus PostgreSQL (`trade_journal`), da für reproduzierbare Auswertungen ein vollständiger, deterministischer Rebuild aus der DB sinnvoller ist. `TRADE_RECORDED`-Events triggern eine Neuberechnung (Idempotenz: identisches Event → keine Doppelzählung).

## Datenquelle & Realisationslogik
- **Nur `status = 'CLOSED'` UND `realized_pnl IS NOT NULL`** fließen in realisierte Performance ein.
- **Offene Trades** (`OPEN`) werden separat ausgewiesen (`open_trade_count`) und zählen NICHT als realisierte Trades.
- Gruppierungsfelder aus `trade_journal`: `strategy`, `strategy_version`, `symbol`, `asset_class`, `direction` (LONG/SHORT), `regime`, `signal_score`.
- Zeitraum-Gruppierung nach `exit_time` (realisierter Trades), optional ab `from_date`.
- **Keine Lookahead-/Survivorship-Tricks**: nur tatsächlich geschlossene Trades, deterministische Equity-Kurve.

## Kennzahlen (V1)
- Anzahl Trades (realisiert + offen getrennt)
- Winrate / Lossrate
- durchschnittlicher Gewinn / Verlust
- durchschnittliches R (realized_r_multiple)
- Expectancy (Währung + R)
- Profit Factor (gross_profit / gross_loss)
- Netto-PnL
- Brutto-Gewinn / Brutto-Verlust
- Max Drawdown (aus Equity-Kurve der realisierten PnL)
- Durchschnittliche Haltedauer (entry_time→exit_time, Stunden)
- Bester / schlechtester Trade

## Eigene Tabellen (Migration `migrations/001_analytics.sql`)
- `analytics_snapshot` — stabiler Snapshot der Gesamt-Performance (jeder Rebuild = neue Zeile, chronologisch append).
- `strategy_performance` — Kennzahlen je Strategie+Version.
- `daily_performance` — Tageskennzahlen (Backtesting/Reporting).

Diese fassen KEINE bestehenden Tabellen an (read-only auf `trade_journal`).

## RabbitMQ
- **Queue** `analytics.input` (durable, topic `market.journal`, Routing `trade.recorded`), manuelles ACK, Reconnect mit Backoff (1→2→4→8→16s), kein Zombie.
- **Publiziert** optional `ANALYTICS_UPDATED` (topic `market.analytics`, Routing `analytics.updated`) — frische Verbindung je Publish (Bug-Fix-Pattern aus Modul-10), `conn.close()` nach jedem Publish.

## Verifikation (20.08.2026)
| Test | Ergebnis |
|---|---|
| 1–7 Pure Metriken (Gewinn/Verlust, Winrate, PF, Expectancy, Max DD, Gruppierung, offene≠realisierte) | **OK** |
| 8 Idempotenz (identisches Event → keine Doppelzählung) | **OK** |
| 9 Rebuild aus DB → identische Kennzahlen | **OK** |
| 10 RabbitMQ-Reconnect (Backoff 4→8→16s, erneuter Connect, 1 Consumer) | **OK** |
| E2E 03→11 (Seed realisierter Trades, Portfolio/Strategie/Regime, DB + Idempotenz) | **OK** |

- Health/Ready: `200` Port 55011 (PostgreSQL ✓, RabbitMQ ✓, Consumer ready ✓).
- Endzustand nach Freigabe: 2 echte OPEN-Trades im Journal, 0 realisierte → Snapshot zeigt 0/2.

## Betriebshinweise
- Kein öffentlicher Port (nur `expose: 55011`).
- `restart: unless-stopped`.
- Compose-Pfad VPS: `/opt/trading-modules/docker-compose.yml`.
- Forgejo-Doku: `nexo312/trading-system-docs`, Commit-ID siehe unten.

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*Geändert von: Rain Ocampo (Hermes)*
*Datum: 20.08.2026* — Modul-11-Analytics, Status FREIGABEGEBEN.