Red Queen
022c30e537
C3H HUMAN REVIEW WAVE 1: migriert 16 freigegebene HR-A PAIR_MIGRATION_SAFE Paare. Pro Pair: Root (representation=source) + Canonical (representation=canonical, derived_from=Root-ID) atomar. Body byte-genau unveraendert. IDs stabil aus C3 Mapping Preview v2. modul-12/18/19/vps.md NICHT angefasst. Knowledge schema v1. (Red Queen)
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6.6 KiB
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knowledge_schema: 1
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id: object/645f8ff7-5a1a-bcf3-8dfe-0a8cfdf15dbc
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type: arch
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role: module
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representation: source
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state: current
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# Modul-07: Risk-Manager
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**Status:** ✅ **Freigegeben** (20.08.2026)
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**Version:** 0.1.0
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**Port (intern):** 55007
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**Netzwerk:** `trading-modules-trading-modules`
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## Zweck
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Deterministischer Risk-Manager in der Trading-Kette. Konsumiert `SIGNAL_RANKED`
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(aus Modul-06), führt eine **harte, deterministische Risikoprüfung** durch, berechnet
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die Positionsgröße und publiziert `RISK_APPROVED` oder `RISK_REJECTED`.
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**Prinzipien:**
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- **KEINE KI/ML** — rein deterministische Regeln.
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- **KEINE Broker-Order** — nur Risiko-Entscheidung + Positionsgröße.
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- **FAIL-CLOSED** — Fehler oder fehlende Daten führen **niemals** zu APPROVED,
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sondern immer zu REJECTED.
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## Architektur
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```
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SIGNAL_RANKED (market.rankings / signal.ranked)
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▼
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┌─────────────────────────────────────────────┐
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│ Modul-07 Risk-Manager │
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│ Consumer (risk.input) │
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│ → RiskEngine (Registry) │
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│ → risk_v1 (deterministische Prüfung) │
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│ → Storage (risk_decision, idempotent) │
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│ → Publisher (market.risk) │
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└─────────────────────────────────────────────┘
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│
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├── RISK_APPROVED (risk.approved)
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└── RISK_REJECTED (risk.rejected)
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```
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### Komponenten
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- `app/consumer/consumer.py` — RabbitMQ-Consumer `SIGNAL_RANKED`, manuelles ACK,
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Zombie-Schutz (`queue_delete` beim Start), Reconnect-Backoff 1s→2s→4s→8s.
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- `app/risk/engine.py` — Registry für Risiko-Verfahren (V1, zukünftig V2).
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- `app/risk/risk_v1.py` — deterministische Kernlogik + Positionsgrößen-Mathematik.
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- `app/instruments/registry.py` — instrument-agnostische Werte (Contract Size,
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Lot Size, Tick Size/Value, Min/Max Quantity, Quantity Step, Währung/FX).
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- `app/storage/storage.py` — idempotente Persistenz (unique auf `source_ranking_id`).
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- `app/publisher/publisher.py` — frische Verbindung je Publish + `conn.close()`
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im `finally` (RabbitMQ-Bug-Fix aus Modul-03/04/05/06).
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- `app/api/main.py` — FastAPI, Port 55007 intern, `/health`, `/health/ready`.
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## V1-Risikoregeln (zentral konfigurierbar in `config.py`, env-overridable)
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| Regel | Default | Beschreibung |
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|---|---|---|
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| `account_equity` | 10000 | Account-Equity |
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| `risk_percent` | 0.005 | max. Risiko pro Trade (0,5 %) |
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| `min_score` | 70 | Mindest-Ranking-Score |
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| `min_ranking_class` | eligible | Mindest-Ranking-Klasse |
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| `max_positions` | 5 | max. Anzahl Positionen (nur bei vorhandenen Daten) |
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| `max_open_risk` | 0.02 | max. gesamtes offenes Risiko (nur bei vorhandenen Daten) |
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| `daily_loss_limit` | 0.03 | tägliches Verlustlimit (nur bei vorhandenen Daten) |
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| `max_drawdown` | 0.20 | maximales Drawdown-Limit (nur bei vorhandenen Daten) |
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> **Hinweis:** Globale Portfolio-Limits (offene Positionen, Tagesverlust, Drawdown)
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> werden **nur geprüft, soweit Daten vorhanden sind**. Die eigentliche
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> Portfolio-Logik gehört zu **Modul-08**. Fehlende Portfolio-Daten sind **kein**
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> REJECT-Grund.
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### Positionsgröße
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```
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risk_amount = equity × risk_percent
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risk_per_unit = abs(entry − stop)
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raw_size = risk_amount / risk_per_unit
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quantity = floor(raw_size / quantity_step) × quantity_step # ABRUNDEN
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```
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Abrunden auf `quantity_step` (nie aufrunden), damit das erlaubte Risiko nie
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überschritten wird (FAIL-CLOSED-Sicherheit).
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## Output (RiskDecision)
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Nachvollziehbar gespeichert in `risk_decision`:
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`risk_decision_id`, `source_ranking_id`, `symbol`, `asset_class`, `direction`,
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`entry`, `stop_loss`, `target`, `equity`, `risk_percent`, `max_risk_amount`,
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`calculated_position_size`, `actual_risk_amount`, `decision` (APPROVED/REJECTED),
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`reason_codes`, `rule_version`, `timestamp`.
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## RabbitMQ
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| Rolle | Exchange | Routing Key | Queue |
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|---|---|---|---|
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| Consumer | `market.rankings` | `signal.ranked` | `risk.input` |
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| Publisher | `market.risk` | `risk.approved` | — |
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| Publisher | `market.risk` | `risk.rejected` | — |
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- Manuelles ACK erst nach erfolgreicher Verarbeitung.
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- Idempotenz: gleiches `source_ranking_id` → keine Doppelentscheidung/Event.
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- Reconnect ohne Zombies (Backoff 1s→2s→4s→8s, `queue_delete` beim Start).
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## Tests
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### Unit-Tests (`test_risk.py`) — 10/10 grün
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1. gültiger LONG → APPROVED + korrekte Größe
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2. gültiger SHORT → APPROVED
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3. Score unter Threshold → REJECTED
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4. falscher Stop → REJECTED
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5. fehlende/ungültige Daten → REJECTED
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6. Positionsgröße/Risiko mathematisch korrekt
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7. Quantity-Step/Min/Max korrekt
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8. Daily-Loss/Drawdown-Limit → REJECTED
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9. Idempotenz
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10. RabbitMQ-Reconnect
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### E2E (03→04→05→06→07) — ALLE CHECKS BESTANDEN
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- **A:** Kette 03→07, Decision in DB (LONG & SHORT) ✓
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- **B:** exakt 1 Risiko-Event je Symbol (APPROVED/REJECTED) ✓
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- **C:** Pflichtfelder in Decision vorhanden ✓
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- **D:** identisches Ranking → kein Doppel-Decision ✓
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- **E:** Score<70 / falscher Stop / fehlende Daten → REJECTED + source_ranking_id ✓
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### Mathematik-Verifikation (aus DB)
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| Symbol | Direction | Entry | Stop | equity | risk% | max_risk | qty | actual_risk |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| M5LONG | LONG | 164.2 | 163.47636 | 10000 | 0.005 | 50 | 69 | 49.93 |
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| M5SHORT | SHORT | 135.8 | 136.49636 | 10000 | 0.005 | 50 | 71 | 49.44 |
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Beide `actual_risk_amount ≤ max_risk_amount` ✓
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### Reconnect-Test
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RabbitMQ kontrolliert neu gestartet → alle 4 Queues (`market-regime.input`,
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`strategy.input`, `ranking.input`, `risk.input`) mit **exakt 1 Consumer**,
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keine Zombies, keine verlorenen Events, `risk_decision` stabil.
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## Health/Readiness
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- `/health` → `{"status":"ok", "postgresql":true, "rabbitmq":true, "consumer_ready":true}`
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- `/health/ready` → 200
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- Container: `Modul-07-Risk-Manager` (healthy)
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## Technischer offener Punkt: Modul-03 `/history?limit=N`
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**Modul-03 `/history?limit=N` liefert aktuell die N ältesten Candles (aufsteigend).**
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Das ist langfristig zu korrigieren (sollte die N **neuesten** Candles liefern).
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Der Workaround in Modul-06 (Lookback 500) ist **nicht als API-Vertrag** zu
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behandeln — er ist ein temporärer Workaround, kein garantiertes Verhalten.
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## Deployment
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- Compose: `/opt/trading-modules/docker-compose.yml` (Block `modul-07-risk-manager`)
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- Nur `expose: 55007` (kein öffentlicher Port)
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- `restart: unless-stopped`
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- Image: `risk-manager:0.1.0`
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