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Phase 10a — ExecutionContext-Dataclass + Versionierung + Tests (M12/M13)

Autoren: Rain Ocampo (Hermes) | Datum: 2026-08-23 Status: ABGESCHLOSSEN + DEPLOYT (Analyse/Design/Verifikation + Datenmodell/Audit/Run-Hash-Integration, OHNE Fill-Änderungen) Tags: trading, mt5, architecture, historical-v2, m12, m13, phase10a, execution-context

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1. Ziel (aus Phase-9-Freigabe)

Phase 10a = ExecutionContext-Dataclass + Versionierung + Tests.

WICHTIG — NUR Datenmodell/Context/Audit/Run-Hash-Integration vorbereiten. Noch KEINE Bid/Ask-Ausführung, KEINE Spread-/Slippage-/Kostenberechnung. Danach STOPP und Bericht.

Die 7 festgelegten Entscheidungen (Christian, 22.08.2026) sind als Modellversionen und Defaults in diesem Modul kodiert — aber es wird NOCH NICHTS berechnet.

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2. Modul: shared/historical/execution_context.py (NEU)

Gemeinsame Quelle für M12 UND M13 (konsistent mit DatasetContext, R1-Prinzip).

Enums (festgelegte Bezeichnungen, Entscheidung 7)

• ExecutionModel: LEGACY_SINGLE_PRICE, REFERENCE_BID_ASK, BROKER_APPROXIMATION, BROKER_REPLAY, TICK_REPLAY
• SpreadModel: NONE, BID_ASK_INTRINSIC, SYNTHETIC_FIXED (Entscheidung 1)
• SlippageModel: NONE, DETERMINISTIC_FIXED (Entscheidung 3: deterministisch V1)
• CostModel: NONE, cost_model_v1_simple (Entscheidung 4)
• IntrabarPolicy: PESSIMISTIC(Default), OPTIMISTIC, STOP_FIRST, TARGET_FIRST, TICK_RESOLUTION, UNKNOWN (Entscheidung 2)

Modellversionen (pro Modell unabhängig, künftig bumpbar)

execution_context_v1, execution_model_v1, spread_model_v1, slippage_model_v1, cost_model_v1, intrabar_policy_v1.

Dataclass ExecutionContext

Felder: execution_context_version, execution_model+_version, price_basis, spread_model+_version+spread_points, slippage_model+_version+slippage_points, cost_model+_version, intrabar_policy+_version, feed_type, validation_errors.

Methoden: to_dict(), is_valid(), validate() (fail-closed bei unbekanntem Modell), Build-Helper build_execution_context().

Keine Berechnung — nur Konfiguration + Modellversionen für Hash/Audit.

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3. service.py-Integration (M12 Run-Hash + Audit)

_compute_run_hash — erweitert um execution-Parameter

• Legacy (execution=None): exakt alter Hash, unverändert (diff-verifiziert).
• V2 (execution gesetzt): fließen zusätzlich ein (Entscheidung J — Modellwerte + Versionen):
  • execution_model, execution_model_version
  • price_basis
  • spread_model, spread_model_version
  • slippage_model, slippage_model_version
  • cost_model, cost_model_version
  • intrabar_policy, intrabar_policy_version

Wichtiger Befund (Reproducibility): Anfangs wurden nur die Modell-Versionen in den Hash genommen. Das war fehlerhaft: ein Wechsel bid_ask→single ändert das Ausführungsmodell (REFERENCE_BID_ASK vs LEGACY_SINGLE_PRICE), aber die Version blieb execution_model_v1 → identischer Hash. Korrigiert: Modellwerte UND Versionen fließen in den Hash. Test test_andere_execution_andere_hash + test_andere_execution_version_andere_hash decken beides ab.

Gate/Audit — ExecutionContext im V2-Pfad

• Im Gate (ctx is not None) wird ein ExecutionContext gebaut (aus price_basis+feed_type des DatasetContext):
  • price_basis=="bid_ask" → execution_model=REFERENCE_BID_ASK
  • sonst → LEGACY_SINGLE_PRICE
• Das Execution-Audit (exec_ctx.to_dict()) wird sowohl für allowed als auch blocked Runs an audit["execution"] angehängt (auditierbar).
• Der V2-run_hash nutzt dieses Execution-Audit.

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4. Tests: m12_app/tests/test_phase10a_execution_context.py (11/11)

#	Test	Zweck
1	test_default_legacy_single_price	Defaults: LEGACY_SINGLE_PRICE, NONE-Modelle, PESSIMISTIC, keine Doppelzählung
2	test_build_reference_bid_ask	REFERENCE_BID_ASK-Ableitung; kein künstlicher Spread
3	test_validate_fail_closed_unknown_model	unbekanntes Modell → invalid
4	test_validate_unknown_intrabar	unbekannte Intrabar-Policy → invalid
5	test_to_dict_roundtrip	to_dict serialisierbar
6	test_gleiche_execution_gleicher_hash	gleiche Execution → gleicher Hash
7	test_andere_execution_andere_hash	bid_ask vs single → anderer Hash + Audit-Model
8	test_andere_execution_version_andere_hash	Versions-Bump → andere Identität
9	test_legacy_kein_execution_audit	Legacy: kein Audit, kein Execution-Dict, Hash unverändert
10	test_v2_execution_audit_present	V2: Audit.execution vorhanden mit Modellversionen
11	test_blocked_execution_audit_present	Blocked-Run trägt Execution-Audit

Regression (alle grün):

• Phase 8 Gate: 13/13
• M12 Backtest: 12/12
• Phase 5: 20/20, Phase 6: 14/14, Phase 7: A–J (Legacy-Hash 8a5760… unverändert)
• M13 shared A–J

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5. Deploy & Verifikation (Produktion)

• Deploy: execution_context.py + __init__.py + service.py per docker cp in Modul-12-Backtesting; execution_context.py + __init__.py auch in Modul-13-Optimization (geteiltes shared/historical — sonst ImportError bei import shared.historical).
• chown auf appuser 1001 (Deploy-Pitfall, bekannt aus Phase 8).
• Restart M12 (uvicorn ohne --reload).
• Health: /health 200, /health/ready 200 (via Python urllib im Container).
• Legacy-Smoke PASS: beide Runs COMPLETED, run_hash bc6e2553… + data_hash d76a7549… identisch wie Phase 8 → Legacy unverändert.
• Rollback-Backup: /opt/trading-modules/backup_phase10a_<TS>/ (service.py, shared_init.py, execution_context.py).

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6. Nächster Schritt (Phase 10b, nach Freigabe)

Bid/Ask-Datenmodell + Fill — vollständige Propagation der bid/ask-OHLC durch den M12-Engine-/Execution-Pfad (Entscheidung 5), erste echte Bid/Ask-Fills (Long Entry=Ask, Exit=Bid; Short umgekehrt, Entscheidung 1). NOCH NICHT jetzt — STOPP nach dieser Phase.

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7. STOPP

Phase 10a abgeschlossen. Keine Implementierung von Phase 10b. Auf Freigabe warten.