df3cd3fc57
M09 (modul-09-execution-service.md): - IG-Demo-Adapter (IG_DEMO-Modus) dokumentiert - Order-Aktions-Auswertung: OPEN/INCREASE->create_position, CLOSE/REDUCE->close_position - CLOSE-Direction korrekt umkehren (_close_direction: LONG->SELL, SHORT->BUY) - broker_order_id/dealId sauber durchreichen - unbekannte/ungueltige Aktionen FAIL-CLOSED (IG_UNSUPPORTED_ACTION) - 6 IG-Adapter-Tests dokumentiert - erster erfolgreicher IG-DEMO OPEN->CLOSE-E2E (US500) M19 (modul-19-broker-reconciliation.md): - Fake-MATCH Root Cause dokumentiert - korrigierte interne Positionswahrheit: position_state (M18) primaer - trade_journal/execution_order allein vortaeuschen keine interne offene Position - qty=0 nie MATCH - Tests: Unit 16/16, E2E 14/14 (S13 Fake-MATCH->MISSING_INTERNAL)
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# Modul-09: Execution-Service
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**Status: FREIGEGEBEN** (20.08.2026)
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Deterministischer Execution-Service. Konsumiert `TRADE_APPROVED` aus Modul-08,
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validiert die Order hart (FAIL-CLOSED), übergibt sie an einen Broker-Adapter
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(V1: PaperBrokerAdapter) und überwacht den Status. Ergebnis wird idempotent
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in eigenen DB-Tabellen gespeichert und als RabbitMQ-Events publiziert.
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**Sicherheit: KEIN unkontrolliertes Live-Trading.**
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- Default `EXECUTION_MODE=PAPER` (bzw. DRY_RUN)
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- `TRADING_ENABLED=false` als sicherer Default für LIVE
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- LIVE nur über explizite Konfiguration aktivierbar, FAIL-CLOSED
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- Bei Timeout nach Order-Senden NIE blind erneut senden — erst über
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`broker_order_id`/`client_order_id` bzw. Brokerstatus klären
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## Architektur
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TRADE_APPROVED (market.portfolio/trade.approved, Modul-08)
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ExecutionConsumer (execution.input, Consumer-Fix von Anfang an)
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Order-Validierung (hart, FAIL-CLOSED)
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│ source_portfolio_decision_id gültig, decision=APPROVED,
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│ symbol/direction/quantity vorhanden, quantity>0,
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│ entry/stop/target plausibel, Kette nachvollziehbar,
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│ kein bereits ausgeführter identischer Auftrag, Kill-Switch
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BrokerAdapter-Interface (modular, austauschbar)
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│ V1: PaperBrokerAdapter (realistischer Lifecycle)
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ExecutionStorage (idempotent, Advisory Lock + Transaktion)
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│ execution_order + execution_event
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RabbitMQPublisher (market.execution)
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ORDER_SUBMITTED / ORDER_FILLED / ORDER_REJECTED / ORDER_FAILED
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## BrokerAdapter-Interface
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- `BrokerAdapter` (app/broker/base.py): `name()`, `is_configured()`,
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`submit_order()`, `get_order_status()`
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- `PaperBrokerAdapter` (app/broker/paper.py): V1, simuliert realistischen
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Lifecycle (SUBMITTED → FILLED, Partial Fill, Reject, Timeout) für Tests
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- `IgDemoAdapter` (app/broker/ig_demo.py): IG-Markets-Demo-Broker (IG_DEMO-Modus),
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echter externer Broker-Adapter. Liest/schreibt über IG REST API (demo-api.ig.com).
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- `BrokerRegistry` (app/broker/registry.py): wählt Adapter anhand
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`DEFAULT_BROKER` (V1: paper). Echte Broker-Adapter später austauschbar,
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keine Brokerlogik im Core-Code.
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## IG-Demo-Adapter (IG_DEMO-Modus, 21.08.2026)
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**Status: FREIGEGEBEN / PRODUKTIV VERIFIZIERT** — erster echter externer Broker-Adapter.
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- **Eigener Modus `IG_DEMO`** (nicht LIVE+Gate); PAPER/IG_DEMO/LIVE strikt getrennt.
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- **Demo-Basis-URL erzwungen** (`demo-api.ig.com`), LIVE-Endpunkt (`api.ig.com`)
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technisch blockiert, kein IG_DEMO→LIVE-Autowechsel.
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- **Credentials ausschließlich VPS-Secret/ENV** (`.env.ig`, chmod 600/root-only);
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nie in Code/Forgejo/Tolaria/DB/Logs.
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- **Mengen instrumentabhängig** über `broker_mapping` (PostgreSQL); kein globales 1:1.
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- **Epic-Mapping produktiv in PostgreSQL `broker_mapping`**; Forgejo nur Schema/Doku/Beispiele.
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### Order-Aktions-Auswertung (CLOSE-Pfad-Fix, 21.08.2026)
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`BrokerOrderRequest` trägt `action_type` (Default `OPEN`) + `broker_order_id`.
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Der Service reicht beides durch; der Adapter wertet `action_type` aus:
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| action_type | IG-Pfad |
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| `OPEN` / `INCREASE` | `POST /positions/otc` (create_position) |
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| `CLOSE` / `REDUCE` | `POST /positions/otc` mit `_method:DELETE` (close_position) |
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| unbekannt/ungültig | **FAIL-CLOSED** (`IG_UNSUPPORTED_ACTION`) |
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**CLOSE-Direction korrekt umkehren:** CLOSE einer LONG/BUY-Position muss mit
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**SELL** erfolgen (Gegenseite), nicht mit der Positionsrichtung. `_close_direction()`:
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LONG→SELL, SHORT→BUY.
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**broker_order_id/dealId sauber durchreichen:** `broker_order_id` wird vom Service
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in die Order übernommen und an den Adapter durchgereicht; IG `dealId` wird als
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`broker_order_id` persistiert.
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**Unbekannte/ungültige Aktionen FAIL-CLOSED:** `_derive_action_type()` setzt
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unbekannte Aktionen NICHT mehr auf OPEN zurück, sondern reicht sie durch →
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Control blockt mit `UNKNOWN_ACTION_TYPE`, Adapter mit `IG_UNSUPPORTED_ACTION`.
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### IG-Adapter-Tests (6/6 grün)
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1. `test_unsupported_action_fail_closed` — unbekannte Aktion → FAIL-CLOSED
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2. `test_close_direction_inverted` — CLOSE einer BUY-Position → SELL
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3. `test_open_uses_create_position` — OPEN → create_position
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4. `test_close_uses_close_position` — CLOSE → close_position mit `_method:DELETE`
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5. `test_broker_order_id_passthrough` — broker_order_id/dealId durchgereicht
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6. `test_fail_closed_without_credentials` — ohne Credentials → nicht konfiguriert
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### Erster erfolgreicher IG-DEMO OPEN→CLOSE-E2E (21.08.2026)
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- **OPEN** `IGE2E-US500-OPEN-1787292734` → dealId `DIAAAAYB46KMNAE`, size 1.0, BUY,
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openLevel 7652.58 → **FILLED**
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- **CLOSE-Bug gefunden + gefixt:** erster CLOSE sendete fälschlich als zweite OPEN
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(action_type ignoriert) + falsche direction (BUY statt SELL)
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- **CLOSE2** `IGE2E-US500-CLOSE2-1787293768` für `DIAAAAYB463S4AB` → **FILLED**
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(filled_quantity 1, avg_fill_price 7652.19)
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- **IG GET /positions: Anzahl 0** — alle Positionen geschlossen
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- **Safety-Reset:** M09 zurück auf PAPER (`EXECUTION_MODE=PAPER`,
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`TRADING_ENABLED=false`, `DEFAULT_BROKER=paper`)
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## Idempotenz
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- Unique-Index `uq_execution_order_src` auf `source_portfolio_decision_id`
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→ gleiches TRADE_APPROVED erzeugt NIE eine Doppelorder
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- Unique-Index `uq_execution_order_client` auf `client_order_id`
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- Client Order ID deterministisch aus Execution-ID abgeleitet
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(`EXEC-<execution_id[:32]>`)
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- Advisory Lock + Transaktion: parallele identische Events → exakt eine
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Execution (Race-Condition-Schutz, wie Modul-08)
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- ACK eines TRADE_APPROVED erst, wenn die Order dauerhaft in der DB gespeichert ist
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## Order-Status
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`PENDING → SUBMITTED → PARTIALLY_FILLED → FILLED`
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sowie `REJECTED`, `CANCELLED`, `FAILED`.
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## DB-Tabellen
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- `execution_order`: execution_id, source_portfolio_decision_id, broker, mode,
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symbol, asset_class, direction, quantity, requested_price, stop_loss, target,
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broker_order_id, client_order_id, status, filled_quantity, avg_fill_price,
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timestamps, error/reason_codes, execution_version
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- `execution_event`: append-only Log der Status-Übergänge
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## RabbitMQ
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- Exchange `market.execution` (topic, durable)
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- Routing: `order.submitted`, `order.filled`, `order.rejected`, `order.failed`
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- Queue `execution.input` (durable), gebunden an `market.portfolio`/`trade.approved`
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- Consumer-Fix aus Modul-04–08 von Anfang an: dauerhafte Verbindung,
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`process_data_events(time_limit=1.0)` in innerer Schleife, KEIN queue_delete
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bei normalen Reconnects, Backoff 1s→2s→4s→8s→16s→30s
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## Tests
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- **31/31 Unit-Tests** (test_execution.py + test_ig_demo.py + test_control.py):
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gültige Order → PAPER FILLED, Idempotenz, ungültige Quantity → REJECTED,
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Kill-Switch, fehlende Broker-Credentials → FAIL-CLOSED, Broker-Reject,
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Timeout → keine blinde Doppelorder, Partial Fill, Reconnect-Backoff,
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parallele identische Events, Control-Gate (M15), IG-Adapter (6/6)
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- **E2E 6/6 Checks** (Kette 03→04→05→06→07→08→09): Execution-Order in DB,
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exakt 1 Paper-Order, Pflichtfelder, Idempotenz, ORDER_SUBMITTED+ORDER_FILLED,
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gültiger Trade → PAPER FILLED
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- **Reconnect-Test**: RabbitMQ gestoppt → Backoff → neu verbunden, 1 Consumer,
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kein queue_delete bei normalen Reconnects
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## Deploy
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- Container `Modul-09-Execution-Service`, Port 55009 nur Docker-intern
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(kein öffentlicher Host-Port)
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- Health/Readiness 200, PG + RabbitMQ erreichbar, Consumer bereit
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- Env: `EXECUTION_MODE=PAPER`, `TRADING_ENABLED=false`, `DEFAULT_BROKER=paper`
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## Geändert
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Geändert von: Rain Ocampo
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Datum: 20.08.2026
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Grund: Modul-09-Doku um final freigegebenen Control-Gate-Status (M15→M09, Variante C) ergänzt.
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Kernregel, Einbau-Punkt, Audit-Felder, Parameter, Live-E2E-Ergebnisse dokumentiert.
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## Control-Gate (M15→M09, FREIGEGEBEN 20.08.2026)
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**Status: FREIGEGEBEN / PRODUKTIV VERIFIZIERT** — Variante C (Event-Cache-Vorfilter + synchroner HTTP-Final-Check).
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M15 (`Modul-15-Monitoring-Control`) ist die **autoritative Safety-/Trading-Control-Instanz**.
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M09 sendet neue Orders (OPEN/INCREASE) **nur**, wenn M15 eindeutig `ENABLED` + frisch bestätigt.
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### Kernregel
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| State | OPEN/INCREASE | REDUCE/CLOSE/CANCEL |
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|-------|---------------|---------------------|
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| `ENABLED` | **ERLAUBT** | erlaubt |
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| `PAUSED` | **VERBOTEN** | erlaubt |
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| `HALTED` | **VERBOTEN** | erlaubt |
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| `UNKNOWN` / M15-down / stale | **VERBOTEN (FAIL-CLOSED)** | erlaubt |
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### Einbau-Punkt
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Control-Check zwischen Schritt 4 (Order atomar in DB anlegen) und Schritt 5 (`_submit_and_track`).
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Bei OPEN/INCREASE ohne Erlaubnis → Order als `FAILED`/`REJECTED` speichern, **nicht** senden.
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`TRADING_ENABLED`-Flag bleibt unverändert (blockiert nur LIVE, nicht PAPER).
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### Audit-Felder je Order
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`action_type`, `control_status`, `control_state_version`, `control_expires_at`,
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`control_audit_id`, `control_check_source` (`http`|`cache`|`bypass`|`none`).
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### Parameter
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- Final-Check-HTTP-Timeout: **500 ms**, Retry: **max 1** sofort.
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- `expires_at`-TTL (M15): **500 ms**; Cache-TTL (M09): **5 s**.
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- Kein Auto-Resume; kein "Senden ohne Check".
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### Live-E2E (VPS, 20.08.2026) — alle Szenarien grün
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S1 ENABLED 9/9 · S2 HALTED 9/9 · S3 PAUSED 4/4 · S4 Risikoabbau 4/4 · S5 M15-down 7/7 ·
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S6 Cache-vs-Final 2/2 · S7 Race/TTL 2/2 · S8 Event-Cache verifiziert · S9 Recovery 3/3 ·
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S10 Health/Security verifiziert · S11 Regression bestanden.
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Details: siehe `modul-15-m09-anbindung-implementierung.md` (FREIGEGEBEN).
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