Modul-13: Optimization

Status: FREIGEGEBEN ✅ · Container Modul-13-Optimization · Image optimization:0.1.0

Zweck

Deterministische, reproduzierbare Parameteroptimierung für die V1.1-Strategie (trend_pullback_v1.1, Modul-12). Findet robuste Parameter im erlaubten Suchraum ohne KI/LLM und ohne Live-Orders — Ergebnis ist nur CANDIDATE/RECOMMENDATION, es gibt keine automatische Parameterübernahme in Modul-05.

Kernprinzipien

Deterministisch: gleiche Eingaben → gleiche Kandidaten, Reihenfolge, run_hash (kein Zufall außer explizit via Seed).
Kein Lookahead: IS/OOS strikt zeitlich getrennt; OOS wird nie zur Selektion verwendet.
IS/OOS strikt: is_ratio (z.B. 0.7) teilt die Daten; OOS ausschließlich zur Validierung.
Robuste Bereiche > Einzelmax: best = Kandidat mit bester kombinierter Score (nicht max net_pnl).
Reject-/Overfit-Logik: zu wenige Trades, DD-Limit, IS/OOS-Degradation → Kandidat wird rejected.
Parametergrenzen zwingend: Suchraum begrenzt auf pullback_band_atr, trend_regime_window, rr_multiplier.
Score-Gewichte: Expectancy/R 0.30, PF 0.25, Max-Drawdown 0.20, Trades 0.10, Stabilität 0.15.
Synchron: Request/Response über API (kein RabbitMQ).

Architektur / Datenfluss

OHLCV (Modul-01 PostgreSQL, Tabelle ohlcv)
        │  synchron, direkt nach Timestamp/Zeitraum
        ▼
Modul-13-Optimization ── POST /optimization
        │
        ├── core/split.py       IS/OOS + Walk-Forward-Folds (kein Leakage)
        ├── core/optimizer.py   Grid/Random-Suche, ScoreEngine, WF, Reject
        ├── core/scoring.py     Multi-Metrik-Score (Gewichte siehe oben)
        ├── storage/storage.py  Persistenz optimization_run/candidate/walk_forward
        ├── backtest_client.py  synchroner Aufruf Modul-12 (POST /backtest)
        └── api/main.py         REST-API (intern, Port 55013)

API (Docker-intern, Port 55013, kein öffentliches Port-Mapping):

GET  /health, /health/ready
POST /optimization                        Start (Grid/Random), synchron
GET  /optimization                        Liste aller Runs
GET  /optimization/{id}                   Run-Metadaten + Status
GET  /optimization/{id}/candidates        Kandidaten + Multi-Metrik-Ranking
GET  /optimization/{id}/best              bester ROBUSTER Kandidat (RECOMMENDATION/NO_RECOMMENDATION)
GET  /optimization/{id}/walk-forward      Walk-Forward-Folds

Suchraum (V1.1 — NUR 3 optimierbare Parameter)

Parameter	Suchraum (E2E)	Zweck
`pullback_band_atr`	{0.2, 0.5, 0.8, 1.0}	ATR-Band um EMA20 (Pullback-Timing)
`trend_regime_window`	{60, 200, 300}	Fenster für strategie-internes Trend-Regime
`rr_multiplier`	{1.0, 2.0, 3.0}	Target = Entry + rr×Risiko

Fix (nicht optimiert): atr_period=14, regime_vol_override=false, min_risk_reward=1.0, ADX-/EMA-Perioden (14/20/30), adx_trend_threshold=20.

Profile

Profil	min_trades_is	min_trades_oos	max_drawdown_limit	max_oos_degradation	Zweck
produktion (Default)	3	1	0.30	0.5	Anti-Overfit, Produktion
test (`profile=test`)	1	1	—	—	nur Mindest-Trade-Schwellen gesenkt für technischen E2E; sonst identisch

Das TEST-PROFIL senkt ausschließlich die Mindest-Trade-Schwellen (damit ein Sweep über die kalibrierte synthetische Fixture genügend Kandidaten akzeptiert). Produktive Anti-Overfit-Defaults bleiben unverändert. profile wird per API-Feld übergeben; explizite Request-Werte (min_trades_is/oos) haben Vorrang.

Eigene Tabellen (Migration)

optimization_run — Run-Metadaten: optimization_id, strategy+version, symbol, timeframe, optimizer_method, optimizer_version, param_space, seed, status, result (JSON), created/completed_at.
optimization_candidate — Kandidaten: rank, params, backtest_run_id_is/oos, is_metrics, oos_metrics, score, score_components, rejected, reject_reasons, flags, stability, robustness.
walk_forward_result — WF-Folds: fold, params, is_start/end, oos_start/end, is/oos_metrics, score, backtest_run_id_is/oos.

Reject-/Overfit- und Recommendation-Verhalten

Kandidat wird rejected wenn: zu wenige Trades (min_trades_is/oos), Drawdown über Limit, OOS-Degradation zu hoch (Overfit), fachlich unbrauchbare Metriken (z.B. PF<=0/kein Trades).
/best liefert:
- recommendation=RECOMMENDATION + best_candidate wenn ein fachlich brauchbarer robuster Bester existiert.
- recommendation=NO_RECOMMENDATION (statt leerem best_candidate), wenn das Kandidatenfeld fachlich unbrauchbar ist — eine produktive Empfehlung wird nie aus unbrauchbaren Daten erzeugt.

Tests

tests/test_optimization.py: 12/12 grün (Grid deterministisch, Random-Seed, IS/OOS-Leak, Walk-Forward korrekt + JSON-serialisierbar, Multi-Metrik-Ranking, Reject/Overfit, Robustheit, Suchraum=3 Params, Reproduzierbarkeit, NO_RECOMMENDATION, TEST-PROFIL).

E2E-Verifikation (VPS, 20.08.2026)

Suchraum-Differenzierung (kalibrierte Fixture M13_E2E, 1314 Bars, alle 3 Params unterscheidbar):
- pullback_band_atr: 0.2→8 Trades, 0.5→9–10, 0.8/1.0→1 Trade.
- trend_regime_window: bei pba=0.5: 60→9 Trades vs 200/300→10 Trades.
- rr_multiplier: 1.0→8–10 Trades (net +828…+1046), 2.0/3.0→1 Trade.
12/12 E2E-Punkte über API bestätigt (e2e_full.py): Grid deterministisch, Random-Seed identisch, IS/OOS-Leak ausgeschlossen, WF-Folds zeitlich korrekt + DB-persistiert (3 Folds), Multi-Metrik-Ranking, Reject-Logik (36 Kandidaten, 30 rejected / 6 accepted), best=robust + RECOMMENDATION, DB-Run/Candidates vollständig, API list_runs, Reproduzierbarkeit (status COMPLETED), NO_RECOMMENDATION bei nur-1-Trade Konfiguration (produktion-Profil).
Bugfix C: Walk-Forward-Fold-Ergebnisse enthalten datetime-Timestamps → beim json.dumps in complete_run nicht serialisierbar (422). Fix: ISO-String-Kopie im Run-Result, datetime bleibt für storage.insert_wf. Verifiziert (3 WF-Folds in DB).
Health /health/ready → {"status":"ready","db":"ok"} (M13 und M12). Keine Tracebacks.
Port 55013 nur intern (expose), kein Host-Port-Binding (verifiziert).

Freigabe

20.08.2026: Modul-13-Optimization-Service vom Nutzer FREIGEGEBEN ✅ (nach vollständiger E2E-Verifikation: 12/12 API-Punkte, Suchraum-Differenzierung für alle 3 Params, TEST-PROFIL, NO_RECOMMENDATION, Bugfixes A/B/C deployt, Tests 12/12 grün).
Keine weiteren technischen Änderungen an Modul-13.

Compose / Betrieb

Netzwerk trading-modules, DB-Host Modul-01-PostgreSQL (Modul-01), Backtest via Modul-12-Backtesting (intern). Port 55013 nur intern (expose), restart: unless-stopped.

Nächste Module

Modul-14 ff. — noch Platzhalter (alpine), NICHT gestartet.

Geändert

Geändert von: Rain Ocampo
Datum: 20.08.2026
Grund: Modul-13-Optimization dokumentiert — E2E-verifiziert (12/12 Punkte), Suchraum-Diffusion für alle 3 Params, TEST-PROFIL, NO_RECOMMENDATION, Bugfix C (WF-JSON-datetime).

Geändert von: Rain Ocampo
Datum: 20.08.2026
Grund: Modul-13 vom Nutzer FREIGEGEBEN — Status auf FREIGEGEBEN gesetzt, Freigabe-Sektion ergänzt. Keine technischen Änderungen.

7.3 KiB Raw Permalink Blame History Unescape Escape