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trading-system-docs/notes/trading/system-docs/modul-11-analytics.md

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type _organized
Trading-Modul-System true

Modul-11: Analytics

Status: FREIGEGEBEN · Container Modul-11-Analytics · Image analytics-service:0.1.0

Zweck

Auswertung der Trade-Journal-Daten aus Modul-10 (trade_journal) zu reproduzierbaren Performance-Kennzahlen. Deterministische Berechnung — gleiche Datenbasis → gleiche Ergebnisse. V1 ohne KI/ML, ohne Orders, ohne automatische Strategieänderungen.

Architektur / Datenfluss

TRADE_RECORDED (market.journal / trade.recorded)
        │
        ▼
Modul-11-Analytics ── konsumiert über Queue `analytics.input`
        │
        ├── liest read-only  → trade_journal (Modul-10, PostgreSQL)
        ├── schreibt         → analytics_snapshot, strategy_performance, daily_performance
        └── publiziert (opt.)→ ANALYTICS_UPDATED (market.analytics / analytics.updated)

API (Docker-intern, Port 55011):
  /health, /health/ready
  /analytics/portfolio     Gesamt-/Portfolio-Performance
  /analytics/strategy      je Strategie+Version
  /analytics/regime        je Market Regime
  /analytics/period        je Monat (ab optionalem from_date)
  /analytics/rebuild       (POST) deterministischer Rebuild aus DB

Primärquelle ist TRADE_RECORDED; zusätzlich liest Analytics direkt aus PostgreSQL (trade_journal), da für reproduzierbare Auswertungen ein vollständiger, deterministischer Rebuild aus der DB sinnvoller ist. TRADE_RECORDED-Events triggern eine Neuberechnung (Idempotenz: identisches Event → keine Doppelzählung).

Datenquelle & Realisationslogik

  • Nur status = 'CLOSED' UND realized_pnl IS NOT NULL fließen in realisierte Performance ein.
  • Offene Trades (OPEN) werden separat ausgewiesen (open_trade_count) und zählen NICHT als realisierte Trades.
  • Gruppierungsfelder aus trade_journal: strategy, strategy_version, symbol, asset_class, direction (LONG/SHORT), regime, signal_score.
  • Zeitraum-Gruppierung nach exit_time (realisierter Trades), optional ab from_date.
  • Keine Lookahead-/Survivorship-Tricks: nur tatsächlich geschlossene Trades, deterministische Equity-Kurve.

Kennzahlen (V1)

  • Anzahl Trades (realisiert + offen getrennt)
  • Winrate / Lossrate
  • durchschnittlicher Gewinn / Verlust
  • durchschnittliches R (realized_r_multiple)
  • Expectancy (Währung + R)
  • Profit Factor (gross_profit / gross_loss)
  • Netto-PnL
  • Brutto-Gewinn / Brutto-Verlust
  • Max Drawdown (aus Equity-Kurve der realisierten PnL)
  • Durchschnittliche Haltedauer (entry_time→exit_time, Stunden)
  • Bester / schlechtester Trade

Eigene Tabellen (Migration migrations/001_analytics.sql)

  • analytics_snapshot — stabiler Snapshot der Gesamt-Performance (jeder Rebuild = neue Zeile, chronologisch append).
  • strategy_performance — Kennzahlen je Strategie+Version.
  • daily_performance — Tageskennzahlen (Backtesting/Reporting).

Diese fassen KEINE bestehenden Tabellen an (read-only auf trade_journal).

RabbitMQ

  • Queue analytics.input (durable, topic market.journal, Routing trade.recorded), manuelles ACK, Reconnect mit Backoff (1→2→4→8→16s), kein Zombie.
  • Publiziert optional ANALYTICS_UPDATED (topic market.analytics, Routing analytics.updated) — frische Verbindung je Publish (Bug-Fix-Pattern aus Modul-10), conn.close() nach jedem Publish.

Verifikation (20.08.2026)

Test Ergebnis
1–7 Pure Metriken (Gewinn/Verlust, Winrate, PF, Expectancy, Max DD, Gruppierung, offene≠realisierte) OK
8 Idempotenz (identisches Event → keine Doppelzählung) OK
9 Rebuild aus DB → identische Kennzahlen OK
10 RabbitMQ-Reconnect (Backoff 4→8→16s, erneuter Connect, 1 Consumer) OK
E2E 03→11 (Seed realisierter Trades, Portfolio/Strategie/Regime, DB + Idempotenz) OK
  • Health/Ready: 200 Port 55011 (PostgreSQL ✓, RabbitMQ ✓, Consumer ready ✓).
  • Endzustand nach Freigabe: 2 echte OPEN-Trades im Journal, 0 realisierte → Snapshot zeigt 0/2.

Betriebshinweise

  • Kein öffentlicher Port (nur expose: 55011).
  • restart: unless-stopped.
  • Compose-Pfad VPS: /opt/trading-modules/docker-compose.yml.
  • Forgejo-Doku: nexo312/trading-system-docs, Commit-ID siehe unten.

Geändert von: Rain Ocampo (Hermes) Datum: 20.08.2026 — Modul-11-Analytics, Status FREIGABEGEBEN.