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# Modul-12: Backtesting
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**Status: FREIGEGEBEN** · Container `Modul-12-Backtesting` · Image `backtesting:0.1.2` (V1 + V1.1 parallel)
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## Zweck
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Deterministische, reproduzierbare **historische Strategietests** auf echten
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OHLCV-Daten aus **Modul-03** (PostgreSQL). Gleiche Strategie-Logik wie
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**Modul-05** (`trend_pullback_v1`) und identische Regime-Engine wie **Modul-04** —
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der Backtest entscheidet exakt so wie Live/Paper. **V1 ohne KI/ML, ohne Live-Orders,
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ohne Broker-Ausführung.** Modular erweiterbar für weitere Strategien (Breakout, ORB,
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Mean-Reversion) über gemeinsame `Strategy`-Schnittstelle + Registry.
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## Architektur / Datenfluss
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OHLCV (Modul-01 PostgreSQL, Tabelle ohlcv)
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│ synchron, direkt nach Timestamp/Zeitraum (KEIN /history?limit)
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▼
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Modul-12-Backtesting ── POST /backtest
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│
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├── core/engine.py deterministische Backtest-Loop (kein Lookahead)
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├── strategies/ trend_pullback_v1 (1:1 zu Modul-05)
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├── regime/engine.py Regime-Engine (1:1 zu Modul-04)
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├── storage/storage.py Persistenz backtest_run/trade/equity
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└── api/main.py REST-API (intern, Port 55012)
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API (Docker-intern, Port 55012):
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/health, /health/ready
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POST /backtest Backtest starten (synchron, returns Ergebnis)
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GET /backtest/{run_id} Run-Metadaten
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GET /backtest/{run_id}/status Status + run_hash/data_hash
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GET /backtest/{run_id}/trades gespeicherte Trades
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GET /backtest/{run_id}/equity Equity-Kurve
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GET /backtest alle Runs
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POST /backtest/{run_id}/rebuild (idempotenter Rebuild aus DB)
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GET /strategies registrierte Strategien + Versionen
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Kein RabbitMQ: Backtest ist ein synchroner, request/response-Aufruf. Port `55012`
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ist **nur intern** (`expose:`), kein öffentliches Port-Mapping.
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## Datenquelle
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- OHLCV direkt aus PostgreSQL (`ohlcv`), Spalten `provider, symbol, timeframe, ts,
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open, high, low, close, volume`.
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- Abfrage **nach Timestamp/Zeitraum** (`start_date`..`end_date`), nicht via
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`/history?limit=N` — vollständige, deterministische Datenbasis.
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- Mindestanzahl Candles: `min_candles_required` (default 220), sonst Fehler.
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## Bias-Schutz / Realismus (kein Lookahead)
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- **Entry am OPEN der Folgewandle** nach dem Signal (nie zum bekannten Signal-Close).
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- **Regime & Strategie** werden nur auf **abgeschlossenen** Candles (bis Candle i)
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ausgewertet — keine zukünftige Information.
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- **Intrabar Stop/Target konservativ**: Stop wird VOR Target geprüft (kein Lookahead
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durch Intrabar-Reihenfolge). Falls beide in einer Candle getroffen, gewinnt Stop
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(Worst-Case).
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- **Gap-Handling**: Überspringt der Open den Stop/Target, Fill zum Gap-Open
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(realistisch schlechter).
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- **Gebühren/Spread/Slippage** werden auf Entry UND Exit angewendet (verschlechtern
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den Fill).
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- **R-Multiple** bezieht sich auf das **Geldrisiko** `qty * |entry − stop|` (nicht
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Preisdifferenz) — `expectancy_r` daher korrekt (vorheriger Bug: 31431 → korrekt 2.0).
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## Eingaben (POST /backtest)
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- Symbol, Asset-Klasse, Provider, Timeframe, Start-/Enddatum
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- Strategy + Version (`trend_pullback_v1`, default `1.0.0`)
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- Initiales Kapital, Risk % (Risk-basierte Positionsgröße)
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- Gebühren (fix + %), Spread (Preispunkte), Slippage (Preispunkte)
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- Optionale Limits: `max_positions`, `max_qty`
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## Eigene Tabellen (Migration `migrations/001_backtest.sql`)
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- `backtest_run` — Run-Metadaten: run_id, strategy+version, symbol, timeframe,
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status (COMPLETED/…), data_hash, run_hash, Parameter (JSON), Datenzeitraum.
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- `backtest_trade` — einzelne Trades: direction (LONG/SHORT), qty, entry/exit-Preis,
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entry/exit_ts, signal_ts, reason (target/stop/force_close), regime, gross_pnl,
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fee, pnl, r (R-Multiple), strategy_version.
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- `backtest_equity` — Equity-Kurve (Zeitstempel, Equity, offene Positionen).
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Jede Tabelle FK auf `backtest_run(run_id) ON DELETE CASCADE`.
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## Determinismus / Reproduzierbarkeit
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- Eindeutige `run_id` + deterministischer `run_hash` + `data_hash`.
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- `run_hash`: Hash über Strategy+Version+Parameter+Datenzeitraum+data_hash.
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- `data_hash`: Hash über die geladenen OHLCV-Daten.
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- **Gleiche Daten + gleiche Version + gleiche Parameter → identische Trades, Equity,
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Kennzahlen und identischer run_hash** (E2E-verifiziert).
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## Tests
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- `tests/test_backtest.py`: 12/12 grün (deterministisch, LONG/SHORT, fees, slippage,
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lookahead, stop/target, gaps, unzureichende Daten, Strategy-Version/Parameter,
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Rebuild-Identität).
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- `tests/fixtures.py`: deterministische Fixture-Factory.
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- `tests/m12_fixtures.py`: erzeugt E2E-Fixtures (BT_PULL LONG, BT_PULL_S SHORT) für
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die VPS-ohlcv-Tabelle.
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- `tests/determinism_check.py` / `determinism_diff.py`: E2E-Determinismus-Nachweis
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(identische Trades/Equity/Kennzahlen/Hashes).
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## E2E-Verifikation (VPS, 20.08.2026)
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- **LONG** (BT_PULL, TREND_UP): 1 Trade, winrate 1.0, expectancy_r 1.94, net_pnl
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196.59, max_drawdown 0.0001, r=1.94, reason=target.
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- **SHORT** (BT_PULL_S, TREND_DOWN): 1 Trade, short_count 1, net_pnl 194.96.
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- `signal_ts 15:00 → entry_ts 16:00` (Einstieg am Open der Folgewandle — Lookahead
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praktisch verifiziert).
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- run_hash + data_hash gesetzt (Beispiel: `bc6e2553…` / `d76a7549…`).
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- **Determinismus**: zwei identische Backtests → identischer run_hash, data_hash,
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Metrics, Trades (normalisiert), Equity-Curve.
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- **Stop/Target/Gap**: Engine-`_evaluate_exit` geprüft — Gap-Down unter Stop → Fill
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zum Gap-Open; Target bei high≥target; Stop vor Target (konservativ); SHORT Gap-Up
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→ Fill zum Gap-Open.
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- Health `/health` 200, `/health/ready` 200; keine öffentlichen Ports.
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## Compose / Betrieb
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- Netzwerk `trading-modules`, DB-Host `Modul-01-PostgreSQL` (Modul-01), Port 55012
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nur intern (`expose`), `restart: unless-stopped`. Kein öffentliches Port-Mapping.
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## Nächste Module
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- **Modul-13: Optimization** — Image `optimization:0.1.0`, E2E-verifiziert (12/12 Punkte), **FREIGEGEBEN** (20.08.2026). Details: `modul-13-optimization.md`.
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- **V1.1-Strategie**: `trend_pullback_v1.1` (Image `backtesting:0.1.2`) — Spezifikation und Parameter: `trend-pullback-v1.1-spec.md`.
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## Geändert
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Geändert von: Rain Ocampo
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Datum: 20.08.2026
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Grund: Modul-12-Backtesting als FREIGEGEBEN markiert (deployt + E2E verifiziert: deterministisch, kein Lookahead, Stop/Target/Gap, LONG/SHORT, run_hash+data_hash).
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Geändert von: Rain Ocampo
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Datum: 20.08.2026
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Grund: Modul-12-Doku aktualisiert — Image auf backtesting:0.1.2 (V1.1), V1-Kompatmodus bitgenau, Referenz auf V1.1-Spec und Modul-13.
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