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trading-system-docs/notes/trading/second-brain/Phase10c_Slippage_Deterministic.md

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Note true

Phase 10c — Deterministische Slippage (DETERMINISTIC_FIXED)

Geändert von: Rain Ocampo (Hermes) Datum: 23.08.2026 Grund: Deterministische Slippage-Komponente DETERMINISTIC_FIXED als zusätzliche, eigenständige Ausführungskomponente auf Basis von LEGACY_SINGLE_PRICE / REFERENCE_BID_ASK — formal/verifikativ abgeschlossen nach Deploy.

Zusammenfassung

Phase 10c führt ein deterministisches Slippage-Modell (slippage_model = DETERMINISTIC_FIXED, Version slippage_model_v1) ein. Slippage ist eine zusätzliche, eigenständige Komponente auf dem Fill-Preis — getrennt vom Spread. Der Spread bleibt beim Ausführungspfad REFERENCE_BID_ASK intrinsisch (BID_ASK_INTRINSIC); Slippage wird erst danach auf den Fill-Preis aufgeschlagen. Legacy (LEGACY_SINGLE_PRICE) bleibt byte-identisch unverändert.

Modell & Einheit

  • DETERMINISTIC_FIXED + slippage_model_version = slippage_model_v1
  • slippage_unit = PRICE → absolute Preisdistanz (keine implizite Umrechnung; Audit zeigt Einheit)
  • Kein Random/Seed/Volatilität/Liquidität — reproduzierbar
  • NONE (Default) vs FIXED(0): gleiche Fillpreise/PnL, aber unterschiedlicher ExecutionContext/run_hash — gewollt

Adverse Slippage-Semantik

  • LONG ENTRY = ASK + slip, LONG EXIT = BID − slip
  • SHORT ENTRY = BID − slip, SHORT EXIT = ASK + slip
  • Basis: LONG Entry=ASK / Exit=BID, SHORT Entry=BID / Exit=ASK (unverändert)
  • BUY → höher, SELL → tiefer (adversarial)

Trigger ≠ Fill

  • Stop/Target-Trigger laufen gegen Basis-Preise (ohne Slippage)
  • Slippage erst auf den Fill-Preis — kein Doppel-Aufschlag

Fail-Closed (15)

  • DETERMINISTIC_FIXED ohne gültigen Wert → blockiert
  • negativ/NaN/Inf/nichtnumerisch → ungültig
  • unbekannte Einheit → ungültig
  • NONE/Default → 0.0, V2-Pfad unverändert

ExecutionContext / run_hash / Audit

  • ExecutionContext Default: NONE/0.0; V2-Pfad unverändert, wenn nicht gesetzt
  • run_hash inkl. slippage_value + slippage_unit (18)
  • Audit: entry/exit_market_price/fill_price/slippage (19)
  • gleiche Slippage-Konfig 2× → identischer run_hash; 0.10 vs 0.20 → anderer; NONE vs FIXED(0) → anderer
  • Audit exakt = ExecutionContext

Legacy byte-identisch (21)

  • params["slippage"] unverändert (Legacy-Slippage-Feld)
  • kein V2-Slippage-Audit im Legacy-Pfad
  • kein DatasetGate-Block im Legacy-Pfad

Beweis (Tests)

Suite Ergebnis
Phase10cSlippage 30/30 grün (inkl. symmetrischer PnL-Beweis: LONG +2.80 / SHORT +2.80, slip 0.10)
Phase10bFixtureE2E 8/8 grün
Phase10bEngine 7/7 grün
Phase10a (execution_context) 15/15 grün
Phase8 14/14 grün
Phase6/5 14/14 / 20/20 grün
M13Shared A–J + M13Compat grün
Gesamtsuite (Runner, nach Deploy) 2× alle 12 Suiten grün

Deployment (kontrollierter Minimal-Deploy, Backup + Rollback)

  • Backup: /opt/data/m12m13_work/backup_phase10c_deploy_20260823_095549/ (m12 5 Dateien, sha256-verifiziert)
  • M12 (Modul-12-Backtesting): core/pricing.py, core/engine.py, core/service.py, api/schemas.py, shared/historical/execution_context.py
  • Verifikation: Backup+sha256 VORHER, docker cp, chown 1001:1001, py_compile OK, Import-Smoke OK, Restart; /health=200, /health/ready={"status":"ready","db":"ok"} (10.0.13.16:55012, intern)
  • M13: shared/execution_context.py vorhanden, /health+ready grün (10.0.13.9:55013)
  • KEINE Phase 10d, keine IG-Calls/Orders, keine V2-Produktivaktivierung

V2-Runtime-Smoke (nach Deploy)

  • DETERMINISTIC_FIXED importierbar
  • SlippageUnit.PRICE importierbar
  • BID_ASK_INTRINSIC weiterhin korrekt
  • slippage_amount(exec) liefert erwarteten Wert (0.0001 für FIXED 0.0001)
  • LONG entry +slip / SHORT entry −slip (adversarial)
  • Audit/ExecutionContext serialisierbar, keine Importfehler

Legacy-Produktions-Smoke (nach Deploy, 2 Runs A/B)

  • run_hash: bc6e25533d22ee102b6921eeeccd8f7b7dff4ec74a3316e381007ec56b0e1b37 (A=B, deterministisch)
  • data_hash: d76a75496453d9c05d5690237f4621534f954f9f3e87b67eee4ae9327c5c6bb9 (A=B, identisch Phase 8)
  • net_pnl: 196.586062 (A=B), total_trades 1, LONG 1/SHORT 0
  • Trades/Fills/PnL identisch; Legacy-Slippage unverändert; kein V2-Audit; kein Gate-Block

Produktions-Gate (Final Check)

  • M12: /health=200, /health/ready=200, HISTORICAL_DATA_SOURCE=UNSET (legacy), ALLOW_FIXTURE_DATA=UNSET (false)
  • M13: /health=200, /health/ready=200, Gates UNSET
  • Keine V2-Produktivläufe, keine Fixture-Aktivierung, keine verwaisten Testprozesse
  • M13-Optimizer-Parameterraum enthält kein slippage_model/value/unit; keine Execution-/Cost-Parameter optimierbar

Bekannte Grenzen

  • NONE vs FIXED(0) → unterschiedlicher run_hash (gewollt, kein Fehler)
  • Fixture-E2E nur mit ALLOW_FIXTURE_DATA=true (test-only); danach garantiert false/unset
  • M13-Optimizer nutzt das neue Slippage-Modell nicht im Parameterraum (Legacy-slippage-Feld bleibt)
  • Kein Random-/Volatilitäts-Slippage implementiert (bewusst, Scope-10c)